天祚帝出逃时，诏命宰相张琳、李处温，秦晋国王耶律淳、翰林学士耶律大石等人留守燕京。后天祚帝逃入夹山，多日没有音信，辽国政令不通。为抵御金军，统领军民，李处温与耶律大石等人商议立耶律淳为帝。耶律淳不从。
耶律大石乃辽太祖耶律阿保机八代孙，善骑射，登进士第，官翰林应奉，遂与众人劝进道：“主上蒙尘，中原扰攘，若不立王，百姓何归？请王爷深思，以国家社稷为重，以百姓为念。”
耶律淳道：“今皇上不知在何地，也不知其情。再等时日，若无信息，我当从命。”
数日后，仍无天祚帝的消息。众人再劝，耶律淳遂即位。百官上尊号天锡皇帝，改保大二年为建福元年，大赦天下。遥降天祚为湘阴王，军旅之事全权委托耶律大石。
众人议定国策：遣使奉表于金，向金称臣；又遣使报宋朝，免岁币，以结和好。宋朝君臣喜出望外，纷纷上奏：此乃收回燕云十六州的大好时机，当发兵问罪。宋朝遂出动二十万大军进攻燕京。
耶律大石率军迎战，在白沟战败宋军。人心大悦，兵势复振。
不久，耶律淳病亡。众臣立其妻萧德妃为太后，摄国政。
金兵南下，耶律大石率军在居庸关迎战，辽军战败，耶律大石被俘。随后，耶律大石从金国逃回，召集到一些辽国残兵，与萧德妃寻到天祚帝。
天祚帝见二人来到来，顿时火冒三丈，下令诛杀萧德妃，怒责耶律大石：“我在，你何敢立耶律淳？”
耶律大石回奏：“陛下以全国之势，不能一拒敌，弃国远遁，使黎民涂炭。即立十淳，皆太祖子孙，岂不胜乞命于他人耶？”
天祚帝自觉惭愧，无言以答，赐耶律大石酒食，赦免擅立之罪。
天祚帝见耶律大石带来一些兵将，又有阴山室韦谟葛失以兵相助，大喜道：“天助我也，我等出兵收复燕云。”
耶律大石力谏道：“自金人初陷长春、辽阳，则车驾不幸广平淀，而都中京；及陷上京，则都燕山；及陷中京，则幸云中；自云中而播迁（注1）夹山。向以全师不谋战备，使举国汉地皆为金国所有。国势至此，而方求战，非计也。当养兵待时而动，不可轻举。”
“此时不动，更待何时？”天祚帝心中不满，斜了一眼耶律大石，喝道：“朕意已决，择日出兵。”
耶律大石听到天祚帝的话，深感不安，知出兵必败。遂杀天祚帝随行大臣萧乙薛和坡里括，自立为王，率铁骑二百出走。
金国斥候探知西夏使者迎护天祚帝，向西夏边界进发
。斡鲁补急速派遣使臣
见李乾顺，呈上国书。其书如下：
奉诏有云：夏王，辽之所出，不渝终始，危难相救。今兹已举辽国，
若能如事辽之旧以效职贡，当听其来，若辽主至彼，可令执送，割地酬
勋。倘有疑贰，恐生后悔。
李乾顺见到金国的国书，犹豫不定，心中犯难。又想起西夏被宋朝打得大败，社稷不保之际，辽国出面，阻止了宋军的进攻。每当有难，就请辽国相助，若没有辽国的相助，他今日不知在何方。可现在，金国如日东升，势不可当，曾经雄霸四方的大辽已山河破碎，尽归金国，辽主如丧家犬，东躲西藏。还要继续救他吗？相救，金国锋镝所向，何以抵挡？不救，心中不忍。
李乾顺在宫中踱着步子，脚步异常的沉重，每迈出一步，似乎需全身的力气。社稷存亡，在此一举。稍许不慎，国破家亡。
察哥正待启奏，侍臣进来禀报：“禀皇上，辽国使者到。”
听到辽国使者来了，李乾顺一惊，金国使臣还在等待他的决定，辽国使者又来了。这个时候，天祚帝还有什么旨意。
“传辽国使者觐见。”
“是，皇上。”
侍臣引进辽国使者。辽使向李乾顺宣读了册封圣旨，并命出兵护卫。
他接过册书，对辽使道：“请贵使回禀圣主，大军不日就到。”
“谢皇上。”辽使深施一礼。
送走辽使，察哥问道：“皇上作何打算？”
李乾顺看看弟弟，无奈地叹息一声：“辽主啊，不是我不帮你，实是力所不及也。”
在社稷与天祚帝之间，李乾顺选择了前者。
耶律大石率二百铁骑向西北行进，过黑水河，到达辽国白达达州。详稳床古尔出城迎接，献马四百匹，骆驼二十匹，羊若干。西行至可敦城，屯驻在辽国北庭都护府。金军尚未到达此地。
耶律大石召集威武、崇德、会蕃、新、大林、紫河、驼等七州的知州，及大黄韦室、敌刺、王纪刺、茶赤刺、也喜、鼻古德、尼刺、达刺乖、达密里、蜜儿纪、合主、乌古里、阻卜、普速完、唐古、忽母思、奚的、糺而毕十八部族的大首领，慷慨激昂地对他们道：“我祖宗艰难创业，历世九主，历年二百。金以臣属，逼我国家，残我黎庶，屠翦我州邑，使我天祚皇帝蒙尘于外，日夜痛心疾首。我今仗义而西，欲借诸蕃，翦我仇敌，复我疆宇，惟尔众亦有轸我国家，忧我社稷，思共救君父，济生民于难者乎？”
众位知州和大首领们百感交集，心潮澎湃，异口同声地道：“我等世受皇恩，岂敢忘却。当竭尽全力，以助大王。”
遂得精兵万余，设置官府，统领辽国北方旧地。
耶律大石心中清楚，手中的兵力不足以击败金军恢复国家，当养兵择机而行。思来想去，觉得辽国旧地以不能久居，只能远走西域。决心已定，遂以青牛白马祭天地、祖宗，整顿兵马，向西而行。因借道回鹘之地，先遣使者出使回鹘，向国王毕勒哥递呈国书。其书如下：
昔我太祖皇帝北征，过卜古罕城，即遣使至甘州，诏尔祖
乌母主曰：‘汝思故国耶，朕即为汝复之；汝不能返耶，朕则有之。在
朕，犹在尔也。’尔祖即表谢，以为迁国于此，十有余世，军民皆安土
重迁，不能复返矣。是与尔国非一日之好也。我今将西至大食（注2），
假道尔国，其勿致疑。
毕勒哥见书，想起与辽国的旧谊，遂迎接辽军，在府邸设宴款待耶律大石一行。临行之日，献马六百匹，骆驼百头，羊三千，愿让子孙为人质以为附庸国，送至境外。
耶律大石带领辽军继续西行，所过之处，敌者战胜，降者招安。兵行万里，归降数国，获牛马等财物不计其数。军势日盛，锐气倍增。
辽军到达寻思干（注3），西域诸国举兵十万，号称“忽儿珊”，前来拒战。两军相对二里，旌旗相望，战鼓相闻。
面对敌众我寡之势，耶律大石毫无惧色，高声对将士们道：“彼军虽多而无谋，我军进攻，则首尾不能救，我军必胜。”
遂遣六院司大王萧斡里刺、招讨副使耶律松山领兵二千五百，进攻右军；枢密副使萧刺阿不、招讨使耶律术薛领兵二千五百，进攻左军；自己率其余军兵进攻中军。三军得令，一齐进攻，忽儿珊大败，陈尸数十里。
辽军得胜，在寻思干驻军九十日，回回国来降，进贡方物。
耶律大石见局势稳定，又兵进起儿漫。文武百官遂册立其为帝，建立西辽国。耶律大石分封大臣和将校，嘉奖辽军。
数年后西辽军东征，因路途遥远，不得已退兵，迁都虎思斡耳朵（注4），西辽国重树大辽国威。
注1 播迁：流离迁徙，
注2 大食：原为一波斯部族的名称，唐代以来，称阿拉伯帝国。
注3 寻思干：今乌兹别克斯坦撒马尔罕。
注4 虎思斡耳朵：今吉尔吉斯斯坦托克马克。